Trading system efficiency

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados ​​frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é livrado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios. É fácil se você deixar outro o fazer para você - necessita todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um grande obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, testar de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real para garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum para evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente que o negócio se vangloria sobre. É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1 Construindo o Sistema de Negociação Técnico com a Programação Genética: Um Novo Método para Testar a Eficiência dos Mercados de Ações da China Primeiro Online: 09 de março de 2017 Aceito: 01 de março de 2017 (2017) 43: 301. doi: 10.1007 / s10614-013-9369-8 370 Downloads Teste se as regras técnicas de negociação podem vencer a estratégia buy-and-hold é uma abordagem comum para estudar a eficiência dos mercados de ações. Percebendo que a abordagem comum de avaliar a lucratividade das regras de negociação técnica popular resultaria nos viés dos dados snooping e teste incompleto, nós construímos um sistema de negociação técnica com programação genética para testar a eficiência dos mercados de ações chineses. Este sistema leva os preços e volumes históricos como entradas, gerando aleatoriamente regras de negociação técnicas estruturadas semelhantes às trelas, compostas de funções básicas, e otimiza as regras usando a programação genética de acordo com os insumos. Usando os preços diários e os volumes do índice da Bolsa de Valores de Shenzhen 100 de 2 de janeiro de 2004 a 12 de março de 2010, descobrimos que as regras de negociação técnicas ideais geradas pelo nosso sistema de comércio técnico têm rendimentos excedentes estatisticamente significativos fora da amostra em relação à compra - and-hold estratégia considerando custos de transação realistas. Portanto, concluímos que os mercados de ações chineses não alcançaram eficiência de forma fraca. Sistema de negociação técnica Programação genética Treelike estruturado Eficiência de mercado Referências Allen, F. amp Karjalainen, R. (1999). Usando algoritmos genéticos para encontrar regras técnicas de negociação. Jornal da Economia Financeira. 51 (2), 245271. Bessembinder, H. amp Chan, K. (1995). A lucratividade das regras técnicas de negociação nos mercados de ações asiáticos. Pacific-Basin Finance Journal. 3 (23), 257284. CrossRef Google Scholar Cai, B. M. Cai, C. X. amp Keasey, K. (2005). Eficiência do mercado e retorno a regras comerciais técnicas simples: Demonstração adicional dos mercados de ações dos EUA e da Ásia. Mercados Financeiros da Ásia-Pacífico. 12 (1), 4560. CrossRef Google Scholar Chen, S. H. amp Navet, N. (2007). Fracasso das estratégias de negociação induzidas por programação genética: Distinguir entre mercados eficientes e algoritmos ineficientes. Inteligência em Economia e Finanças. Nova York: Springer. Google Scholar How, J. Ling, M. amp Verhoeven, P. (2010). O tamanho importa Uma abordagem de programação genética para o comércio técnico. Finança quantitativa . 10 (2), 131140. CrossRef Google Scholar Hudson, R. Dempsey, M. amp. Keasey, K. (1996). 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Eficiência é um valor de desempenho que identifica se uma ação ou outro produto comercializado foi comprado ou vendido a um bom preço. Examinando a eficiência comercial. Os comerciantes podem melhorar seus sistemas de negociação, escolhendo melhores pontos de compra e venda. Para calcular a eficiência comercial. Tanto o preço de compra como o preço de venda devem ser conhecidos. Além disso, os preços mais altos e mais baixos atingidos durante o período de detenção devem estar disponíveis. Desde que o preço perfeito para um comércio longo seria comprar ao mais baixo preço e vender no preço o mais elevado durante esse frame de tempo, a eficiência do comércio pode ser determinada como uma porcentagem desse preço perfeito. A eficiência comercial é muitas vezes dividida em várias estatísticas. A eficiência da entrada identifica o quão perto o preço de compra chegou ao preço perfeito. Mais especificamente, se o preço continuou em uma direção adversa após a negociação foi introduzido, isso resultará em uma menor eficiência de entrada. Da mesma forma, a eficiência de saída identifica quão próximo o preço de venda chegou ao preço perfeito. Se o preço de venda for significativamente inferior ao preço mais elevado, será identificada uma eficiência de saída mais baixa. Finalmente, a eficiência total avalia tanto a entrada como a saída, identificando quão estreitamente a entrada e a saída vieram aos preços de compra e venda perfeitos durante esse período de tempo. A eficiência comercial é tipicamente exibida como uma porcentagem, com 100 identificação de eficiência perfeita. Enquanto muitos pacotes de software exibem a eficiência comercial dentro de uma lista de negócios, muitos também exibi-lo em um gráfico. Um dos pacotes de software mais poderosos é StrataSearch. Que oferece eficiência comercial, bem como uma série de outras ferramentas para ajudar os comerciantes na construção de sistemas comerciais rentáveis. Ao visualizar a eficiência comercial em um gráfico, os comerciantes podem obter rapidamente uma visão geral de seus sistemas de negociação entrada e saída de eficiência. Isso ajudará a identificar se as melhorias no sistema de negociação ainda são necessárias. As seguintes fórmulas são usadas para calcular a eficiência comercial: (Preço Alto - Preço Comprar) / (Preço Alto - Preço Baixo)